1. Фаҳмидани Асосҳои MACD
Ҳангоми ворид шудан ба ҷаҳони савдо, фаҳмидани нишондиҳандаҳои техникӣ ба монанди MACD (гузаштан миёнаи Конвергенсия Дивергенсия) асосӣ аст. Ин восита, ки аз ҷониби Ҷералд Апел дар охири солҳои 1970 таҳия шудааст, як тамоюл аст нишондиҳандаи импулс ки муносибати байни ду миёнаи ҳаракати нархи коғазро нишон медиҳад.
MACD аз се ҷузъ иборат аст: хати MACD, хати сигнал ва гистограммаи MACD. Дар Хати MACD фарқияти байни EMA 12 рӯз аст (Миёнаи экспоненсиалӣ) ва EMA 26-рӯза. Дар хати сигнал, маъмулан EMA-и 9-рӯзаи хати MACD ҳамчун триггер барои хариду фурӯши сигналҳо амал мекунад. Дар охир, ба Гистограммаи MACD фарқи байни хати MACD ва хати сигналро нишон медиҳад, ки тасвири визуалии суръати тағирёбии нархро пешниҳод мекунад.
Фаҳмидани он, ки чӣ гуна ин унсурҳо бо ҳам амал мекунанд, калиди тафсири MACD мебошад. Вақте ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, он одатан тамоюли болоравиро нишон медиҳад, ки он метавонад вақти хубе барои харид бошад. Баръакс, агар хати MACD аз хати сигнал убур кунад, он тамоюли пастшавиро нишон медиҳад, ки эҳтимол вақти хуб барои фурӯшро нишон медиҳад.
MACD низ кӯмак мекунад traders нуқтаҳои эҳтимолии баръаксро муайян мекунанд. А ихтилофоти Bullish Вақте ки MACD ду сатҳи болоравиро ташкил медиҳад, ки ба ду пастравии нарх мувофиқат мекунанд. Ин метавонад як тағирёбии эҳтимолии болоравии нархро нишон диҳад. А ихтилофоти бесамар вақте рух медиҳад, ки MACD ду баландии поинравиро ташкил медиҳад, ки ба ду болоравии нарх мувофиқат мекунанд, ки эҳтимолан тағирёбии нархро нишон медиҳанд.
Гарчанде ки MACD воситаи пурқувват аст, муҳим аст, ки дар хотир дошта бошед, ки ҳеҷ як нишондиҳанда беақл нест. Ҳамеша онро дар якҷоягӣ бо дигар абзорҳо ва таҳлилҳо барои қабули қарорҳои савдои огоҳона истифода баред. Барои маълумоти амиқтар дар бораи MACD, захираҳоеро ба мисли "Таҳлили техникии бозорҳои молиявӣ" аз ҷониби Ҷон Ҷ. Мерфи баррасӣ кунед.
1.1. Дивергенсияи миёнаи ҳаракаткунанда (MACD) чист?
Дар Ҷунбиши фарқияти миёнаи конвергенсия (MACD) нишондиҳандаи импулси тамоюлест, ки муносибати байни ду миёнаи ҳаракати нархи коғазро ошкор мекунад. MACD бо роҳи тарҳ кардани миёнаи экспоненсиалии ҳаракати 26-даврӣ (EMA) аз EMA 12-давра ҳисоб карда мешавад. Натиҷаи ин ҳисоб хатти MACD мебошад. Пас аз он EMA-и нӯҳрӯзаи MACD, ки "хати сигнал" номида мешавад, дар болои хати MACD ҷойгир карда мешавад, ки метавонад ҳамчун триггер барои хариду фурӯши сигналҳо амал кунад.
Traders метавонанд коғазҳои қиматнокро ҳангоми убури MACD аз хати сигнали худ бихаранд ва ҳангоми убури MACD аз хати сигнал он коғазро фурӯшанд. Нишондиҳандаҳои тағирёбандаи миёнаи конвергенсияи ҳаракаткунанда (MACD) метавонанд бо чанд роҳ шарҳ дода шаванд, аммо усулҳои маъмултарин кроссоверҳо, ихтилофҳо ва болоравии/пастшавии босуръат мебошанд.
Масалан, вақте ки MACD аз хати сигнал поёнтар меафтад, ин сигнали паст аст, ки нишон медиҳад, ки вақти фурӯш расидааст. Баръакс, вақте ки MACD аз хати сигнал боло меравад, индикатор як сигнали баланд медиҳад, ки ин нишон медиҳад, ки нархи дороиҳо эҳтимолан суръати болоро эҳсос мекунад. Баъзехо traders пеш аз ворид шудан ба мавқеъ салиби тасдиқшударо дар болои хати сигнал интизор мешаванд, то аз "қалбакӣ" нашаванд ё барвақт ба мавқеъ ворид нашаванд.
Алоқа байни MACD ва амали нарх сигнали қавитар аст, вақте ки он сигналҳои кроссоверро тасдиқ мекунад. Масалан, агар арзиши MACD мунтазам боло равад, аммо нарх бемайлон коҳиш меёбад, ин метавонад тамоюли болоравии ояндаро нишон диҳад.
Ниҳоят, болоравии босуръати (ё пастшавии) MACD метавонад аз ҳад зиёд харид (ё аз ҳад зиёд) нишон диҳад, ки сигнали эҳтимолиро барои тамошои ислоҳ ё бозпас гирифтани нарх таъмин кунад. Аммо, ба монанди ҳама нишондиҳандаҳои бозор, MACD беақл нест ва бояд дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳо барои қабули қарорҳои дурусти савдо истифода шавад.
MACD аз ҷониби васеъ истифода шудааст traders аз замони таҳияи он аз ҷониби Ҷералд Апел дар охири солҳои 1970 ва бо сабаби хуб. Қобилияти эътирофи тамоюлҳои зудтағйирёбанда ва доираи васеи намудҳои сигнал онро як воситаи универсалӣ дар ҳама гуна корҳо месозад. tradeарсенали r.1
1 Аппел, Ҷералд. "Усули савдои конвергенсияи миёнаи ҳаракаткунанда." Traders.com. 1979.
1.2. Унсурҳои MACD
MACD, ё Дивергенсияи миёнаи ҳаракаткунанда, нишондиҳандаи навъи осциллятор мебошад, ки дар васеъ истифода мешавад таҳлили техникӣ. MACD иборат аст аз се ҷузъи асосӣ: хати MACD, хати сигнал ва гистограмма.
Дар Хати MACD бо роҳи тарҳ кардани миёнаи экспоненсиалии ҳаракати 26-рӯза (EMA) аз EMA 12-рӯза ҳисоб карда мешавад. Ин хат барои муайян кардани сигналҳои эҳтимолии хариду фурӯш истифода мешавад. Масалан, вақте ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, ин як сигнали баланд аст. Ва баръакс, вақте ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, ин сигнали паст аст.
Дар Хатти сигнал EMA-и 9-рӯзаи худи хати MACD мебошад. Он ҳамчун триггер барои хариду фурӯш сигналҳо амал мекунад. Traders ва сармоягузорон ба кай убури хатти MACD ва хати сигнал диққати ҷиддӣ медиҳанд, зеро ин нуқтаҳо аксар вақт тағироти эҳтимолии бозорро нишон медиҳанд.
Дар набзиро фарқи байни хати MACD ва хати сигналро ифода мекунад. Вақте ки хати MACD аз хати сигнал болотар аст, гистограмма мусбат аст. Вақте ки хати MACD дар зери хати сигнал ҷойгир аст, гистограмма манфӣ аст. Гистограмма барои визуалии андоза ва самти холигии байни хатҳои MACD ва сигнал муфид аст.
Аслан, ин се ҷузъи MACD таъмин мекунанд traders ва сармоягузорон бо маҷмӯи ғании маълумот барои дастгирии қарорҳои бозории онҳо. Бо фаҳмидан ва тафсири дурусти ин ҷузъҳо, онҳо метавонанд фаҳмиши амиқтари тамоюлҳои бозор ва бозгашти эҳтимолиро ба даст оранд.
2. Шарҳи сигналҳои MACD
MACD ё Дивергенсияи миёнаи ҳаракаткунанда як воситаи пурқувват дар арсенали ҳама гуна маълумот аст. trader ё сармоягузор. Мақсади асосии он аз он иборат аст сигналҳои эҳтимолии хариду фурӯшро муайян кунед, пешниҳоди ақидаҳои арзишманд дар бораи тамоюлҳои бозор. Вақте ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, он маъмулан ҳамчун сигнали боло тафсир мешавад - вақти беҳтарин барои харид. Баръакс, вақте ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, он одатан ҳамчун сигнали пастшавӣ дида мешавад, ки нуқтаи эҳтимолии беҳтарини фурӯшро нишон медиҳад.
Ҷанбаи асосии MACD ин аст хати сифр, ки ҳамчун асос барои арзишҳои мусбат ва манфӣ хизмат мекунад. Агар хати MACD болотар аз хати сифр бошад, ин маънои онро дорад, ки миёнаи кӯтоҳмуддат аз миёнаи дарозмуддат боло меравад - сигнали баланд. Агар он аз хатти сифр поёнтар бошад, миёнаи кӯтоҳмуддат ақиб мемонад - сигнали паст. Сармоягузорон низ бояд ба он диққат диҳанд фарқият, ки вақте ба амал меояд, ки нархи дороиҳо ва MACD дар самтҳои муқобил ҳаракат мекунанд. Ин метавонад як бозгашти эҳтимолии бозорро нишон диҳад ва як аломати огоҳкунандаи муҳим барои он аст tradeБештар
Гистограммаи MACD як ҷузъи муҳими дигаре аст, ки бояд баррасӣ кард. Он масофаи байни хати MACD ва хати сигналро тарҳрезӣ мекунад ва тасвири визуалии он, ки чӣ тавр ин ду мутақобила мекунанд, пешниҳод мекунад. Арзишҳои мусбат пешниҳод импулсро боло, дар ҳоле ки арзишҳои манфӣ суръати пастро нишон медиҳад. Қобили зикр аст, ки гистограмма метавонад кӯмак кунад traders муайян мекунанд, ки суръати бозор кай суст мешавад ё суръат мегирад ва фаҳмиши дақиқтари динамикаи бозорро таъмин мекунад.
Бо ин андешаҳо, traders метавонад MACD-ро барои самаранок муайян кардани самт ва қувваи тамоюлҳои бозор, пешгӯии тағироти эҳтимолӣ ва қабули қарорҳои огоҳона дар бораи кай хариду фурӯш истифода барад. Аммо, дар хотир доштан муҳим аст, ки дар ҳоле ки MACD як воситаи пурқувват аст, он беақл нест ва ҳамеша бояд дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳо ва усулҳои таҳлил истифода шавад. Бино бар Investopedia, MACD "бояд бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ ё намунаҳои диаграмма барои баланд бардоштани самаранокӣ истифода шавад."
2.1. Кроссоверҳои хатти сигнал
MACD, ё Дивергенсияи миёнаи ҳаракаткунанда як воситаи тавоно барои traders, пешниҳоди фаҳмиш дар бораи тамоюлҳои бозор ва сигналҳои эҳтимолии хариду фурӯш. Ҷанбаи асосии ин восита ин аст Кроссовери хатти сигнал, усуле, ки метавонад кӯмак кунад traders суръати бозорро муайян мекунад ва амалҳои ояндаи нархро пешгӯӣ мекунад.
Кроссовери хатти сигнал вақте ба амал меояд, ки хати MACD, ки бо тарҳ кардани миёнаи экспоненсиалии ҳаракати 26-рӯза (EMA) аз EMA 12-рӯза ҳисоб карда мешавад, аз болои хати сигнал, EMA 9-рӯзаи хати MACD убур мекунад. Вақте ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, ин одатан як сигнали баланд аст, ки он метавонад вақти хубе барои харид бошад. Баръакс, вақте ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, он одатан ҳамчун сигнали пасткунанда ҳисобида мешавад ва ишора мекунад, ки вақти фурӯши он расидааст.
Аммо инро дар хотир доштан муҳим аст Кроссоверҳои хатти сигнал бояд дар алоҳидагӣ истифода бурда шавад. Ба гуфтаи Ҷералд Аппел, офаринандаи MACD, ин кроссоверҳо баъзан метавонанд сигналҳои бардурӯғ ё "арраҳо" ба вуҷуд оранд, махсусан дар бозорҳои ноустувор. Аз ин рӯ, барои он муҳим аст traders барои тасдиқи сигналҳо ва пешгирӣ кардани ҳушдорҳои эҳтимолии бардурӯғ онҳоро дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ ё намунаҳои диаграмма истифода баранд.
Масалан, a trader метавонад истифода барад Индекси нерӯманд нисбї (RSI) ё Болингэ Бандҳо бо MACD барои баланд бардоштани эътимоднокии сигналҳо. Ғайр аз он, тавсия дода мешавад, ки пеш аз қабули қарори савдо дар асоси тамоюли умумӣ ва дигар омилҳои макроиқтисодиро баррасӣ кунед. Кроссоверҳои хатти сигнал. Чун ҳамеша, оқил хатар стратегияҳои идоракунӣ ва муносибати боинтизом ба тиҷорат барои муваффақият дар бозорҳои молиявӣ муҳим аст.
2.2. Кроссоверҳои хати сифр
Ҳангоми омӯзиши MACD (Дивергенсияи миёнаи ҳаракаткунанда), консепсияи Кроссоверҳои хати сифр ногузир аст. Ин кроссоверҳо вақте рух медиҳанд, ки хати MACD, фарқияти байни миёнаи ҳаракати экспоненсиалии 12-рӯза ва 26-рӯза аз хати сифр убур мекунад. Кроссовери мусбӣ тамоюли баландро нишон медиҳад, ки лаҳзаи муносибро нишон медиҳад tradeр барои харидани. Баръакс, кроссовери манфӣ тамоюли пастшавиро дар назар дорад, ки он метавонад вақти муносиб барои фурӯш бошад.
Самаранокии кроссоверҳои хати сифр, ба монанди ҳама гуна стратегияи савдо, мутлақ нест ва бояд дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳо истифода шавад. Масалан, ба Кроссоверҳои хатти сигнал, хати дуюм, ки дар диаграммаи MACD кашида шудааст, метавонад барои тасдиқи кроссовери хати сифр кӯмак кунад. Омезиши ин ду сигнал метавонад далели боэътимоди тағирёбии эҳтимолӣ дар самти бозорро таъмин кунад.
Аммо, кроссоверҳои хати сифрӣ ба пешниҳоди сигналҳои бардурӯғ ҳангоми бозори ноустувор осебпазиранд. Traders бояд эҳтиёт бошанд арраҳо, ки тағйирёбии якбораи нарх мебошанд, ки метавонанд ба сигналҳои гумроҳкунанда оварда расонанд. Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки пеш аз амал кардан дар кроссовери хати сифр бозорро барои тасдиқ мушоҳида кунед.
Бино ба гузориши ширкати Ассотсиатсияи техникҳои бозор, кроссоверҳои хати сифрӣ дар муайян кардани имкониятҳои савдои дарозмуддат, на сенарияҳои кӯтоҳмуддат самараноктаранд. Таҳқиқот бар ин назар аст, ки кроссоверҳои хати сифрӣ метавонанд дар бораи тамоюлҳои бозор фаҳмиши арзишманд пешниҳод кунанд, аммо вақти иҷрои онҳо маҳорат ва дақиқиро талаб мекунад.
Дар хотир доред, ки MACD як асбоби гуногунҷабҳаест, ки на танҳо кроссоверҳои хати сифриро пешниҳод мекунад. Дигар ҷузъҳо ба монанди Гистограммаи MACD ва Тафовут барои саҳм гузоштан ба таҳлили ҳамаҷонибаи бозор яксон муҳиманд. Аз ин рӯ, муваффақ trader касест, ки қодир аст унсурҳои гуногуни MACD-ро ҳамоҳанг созад, то стратегияи тиҷоратии худро оптимизатсия кунад.
2.3. Фарқият
Мафҳуми фарқият ҳангоми таҳлили конвергенсияи миёнаи ҳаракаткунанда (MACD) як унсури муҳим аст. Тафовут, дар заминаи MACD, ба сенарияе ишора мекунад, ки нархи коғазҳои қиматнок ва нишондиҳандаи MACD ба самтҳои муқобил ҳаракат мекунанд. Ин як сигнали муҳими бозор аст traders ва сармоягузорон набояд нодида гиранд.
A ихтилофоти Bullish вақте рух медиҳад, ки нархи коғазҳои қиматнок ба пастшавии нав ноил мешавад, аммо MACD ба боло ҳаракат мекунад. Ин тафовут метавонад нишондиҳандаи тағирёбии эҳтимолии болоравии нарх бошад ва нишон медиҳад, ки он метавонад вақти муносиб барои харид бошад. Аз тарафи дигар, А ихтилофоти бесамар вақте дида мешавад, ки нарх ба болоравии нав мерасад, аммо MACD тамоюли поин меравад. Ин намуди тафовут метавонад ба поинравии потенсиалии нархҳо ишора кунад, ки он метавонад вақти хубе барои фурӯш бошад.
Бо вуҷуди ин, қайд кардан муҳим аст, ки гарчанде ки ихтилофҳо метавонанд фаҳмиши арзишманд пешниҳод кунанд, онҳо набояд дар алоҳидагӣ истифода шаванд. Тавре ки Мерфи дар китоби худ "Таҳлили техникии бозорҳои молиявӣ" қайд кардааст, сигналҳои тафовут ҳангоми дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ истифодашаванда эътимодноктар мешаванд. Ин метавонад кӯмак кунад traders ва сармоягузорон эҳтимолияти қабули қарорҳои муваффақи савдоро зиёд мекунанд.
Гузашта аз ин, ихтилофҳо баъзан метавонанд ба иштибоҳ оварда расонанд. Ин ғайриоддӣ нест, ки тафовут ба вуҷуд меояд, танҳо барои он ки нарх тамоюли аслии худро идома диҳад. Ин ҳамчун а ихтилофи бардурӯғ. Аз ин рӯ, гарчанде ки тафовут бешубҳа дар бораи тағирёбии эҳтимолии бозор фаҳмиши арзишманд медиҳад, аммо барои traders ва сармоягузорон онро дар баробари дигар воситаҳои техникӣ истифода баранд ва ҳамеша контексти васеътари бозорро баррасӣ кунанд.
Қобили зикр аст, ки ихтилоф танҳо як ҷанбаи MACD аст, аммо фаҳмидани ин принсип метавонад қобилияти таҳлили техникии шуморо ба таври назаррас афзоиш диҳад. Бо мушоҳидаи бодиққат ва истифодаи оқилона, тафовути MACD метавонад як абзори тавоно дар арсенали савдои шумо гардад ва ба шумо кӯмак кунад, ки нуқтаҳои гардиши эҳтимолиро дар бозор пеш аз рух додани онҳо муайян кунед.
3. Азхудкунии стратегияи савдои MACD
Дар MACD (Фарқияти конвергенсияи миёнаи ҳаракат) стратегияи савдо як усули маъмул дар байни traders ва сармоягузорон, ки бо самаранокии худ дар муайян кардани имкониятҳои эҳтимолии хариду фурӯш машҳуранд. Бо муқоисаи ҳамкории ду миёнаи ҳаракаткунанда, стратегияи MACD метавонад кӯмак кунад traders лаҳзаҳои муҳимро дар бозор муайян мекунанд.
Барои оптимизатсияи истифодаи стратегияи MACD, фаҳмидани се ҷузъи муҳими он муҳим аст: хати MACD, хати сигнал ва гистограммаи MACD. Дар Хати MACD фарқияти байни миёнаи ҳаракати экспоненсиалии 12-рӯза ва 26-рӯза (EMAs) аст, дар ҳоле ки хати сигнал EMA 9-рӯзаи хати MACD мебошад.
Вақте ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, он сигнали баландро тавлид мекунад, ки нишон медиҳад, ки он метавонад вақти муносиб барои харид бошад. Ва баръакс, вақте ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, он сигнали пастро эҷод мекунад, ки он метавонад вақти муносиб барои фурӯш бошад.
Гистограммаи MACD, ки фарқи байни хати MACD ва хати сигналро ифода мекунад, дар пешгӯии тамоюлҳои бозор нақши муҳим мебозад. Вақте ки гистограмма мусбат аст (хати MACD болотар аз хати сигнал аст), он метавонад тамоюли болоравиро нишон диҳад. Баръакс, гистограммаи манфӣ (хати MACD дар зери хати сигнал) метавонад тамоюли пастшавиро пешниҳод кунад.
Омили муҳиме, ки бояд дар бораи стратегияи савдои MACD дар хотир дошт, ин такя ба шароити бозор мебошад. Дар ҳолатҳои ноустувори бозор, MACD метавонад сигналҳои бардурӯғ тавлид кунад. Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки онро дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ барои таҳлили ҳамаҷониба ва дақиқи бозор истифода баред.
Тибқи тадқиқоте, ки дар маҷаллаи International Journal нашр шудааст Trade, Иқтисод ва Молия, стратегияи MACD метавонад махсусан ҳангоми якҷоя бо Индекси тавоноии нисбӣ (RSI) самаранок бошад.1 Дар ҳоле, ки MACD дар муайян кардани тағироти эҳтимолии тамоюл ва имконоти харид ё фурӯш кӯмак мекунад, RSI метавонад ин сигналҳоро тавассути чен кардани суръат ва тағирёбии ҳаракати нархҳо тасдиқ кунад.
Идоракунии хавф ҷанбаи дигари муҳими азхудкунии стратегияи савдои MACD мебошад. Ҳамеша фармоишҳои қатъ кардани талафотро муқаррар кунед, то сармоягузориҳои худро аз талафоти назаррас муҳофизат кунед, агар бозор бар зидди пешгӯиҳои шумо ҳаракат кунад.
1 "Тадқиқоти таҷрибавӣ оид ба таҳлили техникӣ барои пешгӯии тамоюлҳои бозори саҳҳомӣ", маҷаллаи байналмилалии Trade, Иқтисод ва молия, 2012.
3.1. MACD ҳамчун стратегияи пайгирии тамоюл
Дар MACD (Фарқияти конвергенсияи миёнаи ҳаракат) асбоби пуриктидорест дар дасти мохир tradeр, махсусан ҳамчун стратегияи тамоюли. Ин нишондиҳандаи техникӣ аст, ки метавонад кӯмак кунад traders имкониятҳои эҳтимолии харид ё фурӯшро дар асоси тамоюлҳои бозор муайян мекунанд. Ин тавассути пайгирии мутақобилаи байни ду миёнаи ҳаракаткунанда ба даст оварда мешавад: хати MACD ва хати сигнал.
Хати MACD фарқияти байни миёнаи ҳаракати экспоненсиалии 26-рӯза ва 12-рӯза (EMA) мебошад, дар ҳоле ки хати сигнал EMA 9-рӯзаи хати MACD мебошад. Таъсири мутақобилаи ин хатҳо асоси стратегияи MACD-ро ташкил медиҳад.
Вақте ки Хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, он одатан ҳамчун як сигнали болоӣ дида мешавад, ки потенсиали тамоюли афзоишро нишон медиҳад. Баръакс, вақте ки Хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, он ба тамоюли эҳтимолии поинравӣ ишора мекунад.
Аммо, ба мисли ҳама стратегияҳои савдоДар хотир доштан муҳим аст, ки сигналҳои MACD беақл нестанд. Онҳо бояд дар якҷоягӣ бо дигар воситаҳои таҳлили техникӣ ва маълумоти бозор барои қабули қарорҳои савдои огоҳона истифода шаванд. Якҷоя кардани стратегияи тамоюли MACD бо идоракунии оқилонаи хатар метавонад кӯмак кунад traders дар обҳои ноустувори бозорҳои молиявӣ паймоиш мекунанд.
Дар як таҳқиқот аз ҷониби Маҷаллаи таҳлили техникӣ, MACD як воситаи боэътимоди пешгӯии ҳаракатҳои кӯтоҳмуддати нархҳо буд, ки арзиши онро дар стратегияи ҳамаҷонибаи савдо тақвият медиҳад. Сарфи назар аз содда будани он, он дар бораи тамоюлҳои бозор маълумоти арзишманд медиҳад ва кӯмак мекунад traders барои як қадам пеш мондан.
Илова бар ин, потенсиали MACD бо муайян кардани ибтидо ва охири тамоюлҳо маҳдуд нест. Он инчунин барои муайян кардани он муфид аст ихтилофоти нарх. Масалан, вақте ки нарх ба ҳадди нав мерасад, аммо MACD не, он метавонад суст шудани тамоюли болоравӣ ва баръакси эҳтимолии бозорро нишон диҳад.
Аз ин рӯ, фаҳмидан ва самаранок истифода бурдани MACD ҳамчун стратегияи пайравӣ ба тамоюл метавонад ба таври назаррас баланд бардоштани сатҳи tradeқобилияти r барои рамзкушоӣ кардани ҳаракатҳои бозор ва дар навбати худ, муваффақияти тиҷорати онҳо.
3.2. MACD ҳамчун стратегияи моментум
Дар ҷаҳони тиҷорат ва сармоягузорӣ, MACD (Муқовимати миёнаи конвергенсия) як нишондиҳандаи маъруф аст, хусусан вақте ки сухан дар бораи стратегияи импулс меравад. Ин нишондиҳанда аз ҷониби Ҷералд Апел дар охири солҳои 1970-ум таҳия шудааст, то тағирот дар қувват, самт, импулс ва давомнокии тамоюл дар нархи саҳмияҳоро муайян кунад.
Дар MACD нишондиҳандаи импулси тамоюлест, ки муносибати байни ду миёнаи ҳаракати нархи коғазро нишон медиҳад. MACD тавассути тарҳ кардани миёнаи ҳаракати экспоненсиалии 26-даврӣ (EMA) аз EMA 12-давра ҳисоб карда мешавад. Натиҷаи ин тарҳ хати MACD мебошад. Пас аз он EMA-и нӯҳрӯзаи MACD, ки "хати сигнал" номида мешавад, пас дар хати MACD ҷойгир карда мешавад, ки метавонад ҳамчун триггер барои хариду фурӯши сигналҳо амал кунад.
Traders метавонад коғазҳои қиматнокро ҳангоми харидани MACD аз болои хати сигнали худ убур мекунад ва ҳангоми убури MACD аз хати сигнал фурўш ё кӯтоҳ - амният. Ғайр аз он, гистограммаи MACD, ки бо сутунҳои амудӣ кашида шудааст, масофаи байни хати MACD ва хати сигнали MACD -ро нишон медиҳад. Агар хати MACD болотар аз хати сигнал бошад, гистограмма болотар аз хатти ибтидоии MACD хоҳад буд. Баръакс, агар хати MACD дар зери хати сигнал бошад, гистограмма аз хатти ибтидоии MACD поёнтар хоҳад буд. Traders гистограммаро истифода мебаранд, то муайян кунанд, ки кай импулси болоравӣ ё пастшавӣ баланд аст.
Бо қобилияти он барои истифода бурдани маълумоти нарх ва табдил додани он ба як нишондиҳандаи мувофиқи тамоюл, MACD барои он воситаи бебахо мебошад traders кӯшиши татбиқи стратегияи импулсро доранд. Дар хотир доштан муҳим аст, ки дар ҳоле ки MACD як воситаи пурқувват аст, он беҳтарин дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳо ва усулҳои таҳлил барои тасдиқи сигналҳо ва пешгирии мусбатҳои бардурӯғ истифода мешавад.
3.3. Якҷоя кардани MACD бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ
Дар ҳоле ки тафовути миёнаи ҳаракати конвергенсия (MACD) як воситаи тавоно аст, аммо самаранокии онро ҳангоми истифода дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ метавон ба таври назаррас афзоиш дод. Омезиши MACD бо Индекси устувории нисбӣ (RSI) or Бандс Болингэмасалан, метавонад дурнамои бештари шароити бозорро таъмин намояд.
RSI, ки суръат ва тағирёбии ҳаракати нархҳоро чен мекунад, метавонад MACD-ро бо кӯмаки тасдиқи он, ки бозор аз ҳад зиёд харид ё аз ҳад зиёд фурӯхта мешавад, пурра кунад. Вақте ки нишондиҳандаҳои RSI ва MACD мувофиқат мекунанд, он метавонад як сигнали қавӣ диҳад traders. Масалан, агар MACD кроссовери баландро нишон диҳад (хати MACD болотар аз хати сигнал убур мекунад) ва RSI аз 30 пасттар бошад (нишон додани шароитҳои аз ҳад зиёд фурӯхташуда), он метавонад имконияти қавии харидро нишон диҳад.
Аз тарафи дигар, Бандс Болингэ метавонад дар баробари MACD барои муайян кардан истифода шавад ногаҳонӣ ва сатҳҳои нархҳо, ки дар шароити аз ҳад зиёд ё аз ҳад зиёд фурӯхта мешаванд. Вақте ки нарх ба банди болоии Боллинҷер мерасад ва хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, он метавонад имконияти фурӯшро нишон диҳад. Ва баръакс, агар нарх ба банди поёнии Боллинҷер расад ва хати MACD аз хати сигнал убур кунад, он метавонад имконияти харидро нишон диҳад.
Дар хотир доред, ки дар ҳоле ки ин стратегияҳо метавонанд самаранокии MACD-ро афзоиш диҳанд, онҳо беақл нестанд ва бояд дар якҷоягӣ бо стратегияи ҳамаҷонибаи савдо ва таҷрибаҳои идоракунии хавфҳо истифода шаванд. Тибқи таҳқиқоти Huang, Yu, and Wang (2009), омезиши якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ метавонад даромаднокии стратегияҳои савдоро афзоиш диҳад, аммо фаҳмидани он, ки ҳар як нишондиҳанда чӣ гуна кор мекунад ва дуруст истифода бурдани онҳо дар шароити гуногуни бозор муҳим аст.
Барои он низ муҳим аст бозгашт ҳама гуна стратегия пеш аз татбиқ. Санҷиши бозпурсӣ истифодаи стратегияи худро ба маълумоти таърихӣ дар бар мегирад, то бубинад, ки он чӣ гуна иҷро мешуд. Ин метавонад фаҳмиши пурарзиш диҳад ва барои дуруст кардани равиши шумо кӯмак кунад. Чунон ки дар урфият мегуянд, "Ба нақша гиред trade ва trade нақшаи шумо».
4. Маслиҳатҳои амалӣ барои савдои MACD
Яке аз усулҳои самараноки истифодаи конвергенсияи миёнаи ҳаракаткунанда (MACD) ин аст. истифодаи кроссоверҳо. Кроссовери болоӣ вақте рух медиҳад, ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, ки он метавонад вақти муносиб барои харид бошад. Баръакс, кроссовери пастравӣ, ки дар он хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, аз он шаҳодат медиҳад, ки он метавонад вақти беҳтарин барои фурӯш бошад. Ҳамеша тамоюли бозорро ба назар гиред ҳангоми тарҷумаи кроссоверҳои MACD; тибқи назарияи Dow, "тамоюлҳо то даме вуҷуд доранд, ки сигналҳои қатъӣ исбот кунанд, ки онҳо ба охир расидаанд."[1]
Боз як стратегияи пурқувват аст ихтилофхоро муайян кунанд байни MACD ва нархи дороиҳо. Агар нархи дороиҳо баландтаринро ба вуҷуд орад, аммо MACD ин тавр накунад, ин тафовути коҳишёбанда метавонад тағирёбии эҳтимолии нархро ба поён нишон диҳад. Аз тарафи дигар, тафовути болоравӣ вақте ба амал меояд, ки нарх ба пастшавии нав меорад, аммо MACD ин тавр намекунад, ки ба тағирёбии эҳтимолии нарх ба боло ишора мекунад.
Аз сигналҳои бардурӯғ эҳтиёт шавед. MACD, мисли ҳама нишондиҳандаҳо, беақл нест ва метавонад сигналҳои бардурӯғ тавлид кунад. Барои кам кардани ин хатар, истифодаи MACD-ро дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳо ё воситаҳои таҳлили техникӣ барои тасдиқи сигналҳо ва пешгирӣ кардани мусбатҳои эҳтимолии бардурӯғ баррасӣ кунед.
Танзимоти MACD-ро танзим кунед то стратегияи тиҷоратии шумо мувофиқат кунад. Танзимоти стандартии MACD (12, 26, 9) дар санг муқаррар карда нашудаанд. Бо танзимоти гуногун бозӣ кунед, то он чизеро, ки барои услуби савдои шумо ва дороии мушаххасе, ки шумо савдо мекунед, беҳтар аст, пайдо кунед. Дар хотир доред, ки танзимоти кӯтоҳтар MACD-ро ҳассостар мекунанд, дар ҳоле ки танзимоти дарозтар онро камтар мекунанд.[2]
Дар охир, биёед инро фаромӯш накунем сабр як фазилати савдо аст. Сигналҳои тасдиқшударо интизор шавед ва шитоб накунед tradeс дар асоси ҳаракатҳои кӯтоҳмуддати MACD. Ҳамчун маъруф trader Ҷесси Ливермор боре гуфта буд: «Ҳеҷ гоҳ фикр намекардам, ки барои ман пули калон ба даст овард. Ин ҳамеша нишасти ман буд. ”[3] Ин маслиҳат дар савдои MACD дуруст аст; сигнали дурустро интизор шавед ва баъд катъиян амал кунед.
[1] Чарлз Доу. «Назарияи Доу дар бораи бозорҳо». Wall Street Journal, 1901.
[2] Ҷералд Аппел. "Таҳлили техникӣ: Асбобҳои барқӣ барои сармоягузорони фаъол." FT Press, 2005.
[3] Ҷесси Ливермор. «Ёддоштхои як оператори сахмияхо». Ҷон Уайли ва писарон, 1923.
4.1. Пешгирӣ аз сигналҳои бардурӯғ
Дивергенсияи миёнаи ҳаракаткунанда (MACD) як воситаи пуриқтидор дар дасти як сармоягузори оқил аст, аммо он беақл нест. Яке аз домҳои маъмултарин афтодан ба сигналҳои бардурӯғ аст, ки метавонад ба қарорҳои нодурусти савдо оварда расонад.
Фаҳмидани он, ки чӣ гуна муайян кардан ва пешгирӣ кардани ин сигналҳои бардурӯғ метавонад стратегияи тиҷоратии шуморо хеле беҳтар кунад. Барои шурӯъкунандагон, он муҳим аст на танҳо ба MACD такя кунед барои қарорҳои тиҷоратии шумо. Он бояд дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳо ва воситаҳо истифода шавад, то таҳлили дақиқи бозорро таъмин кунад. Як сигнал метавонад гумроҳкунанда бошад, дар ҳоле ки якчанд сигналҳои мувофиқ аксар вақт нишондиҳандаи қавитари ҳаракати дарпешистодаи нарх мебошанд.
Илова бар ин, барои он муҳим аст шароити бозорро фаҳманд ки дар зери он шумо савдо мекунед. Танзимоти гуногун барои MACD дар шароити гуногуни бозор беҳтар кор мекунанд. Масалан, дар бозори ноустувор, MACD метавонад бисёр сигналҳои бардурӯғ тавлид кунад, дар ҳоле ки дар бозори тамоюл он метавонад хеле дақиқ бошад.
Усули дигари пешгирӣ аз сигналҳои бардурӯғ ин аст MACD-ро дар якҷоягӣ бо хати сигнал истифода баред. Хати сигнал як EMA-и 9-рӯзаи хатти MACD мебошад. Ҳамчун миёнаи ҳаракаткунандаи нишондиҳанда, он метавонад ҳамчун ҳамвор аз сигналҳои MACD кор кунад. Бино бар Investopedia, вақте ки MACD аз болои хати сигнал убур мекунад, он сигнали баланд медиҳад, ки нишон медиҳад, ки он метавонад вақти хубе барои харид бошад. Баръакс, вақте ки MACD аз хати сигнал афтад, он сигнали паст медиҳад.
Ниҳоят, ба назар гиред мӯҳлати стратегияи савдои шумо. Мӯҳлатҳои кӯтоҳтар метавонанд сигналҳои бардурӯғро ба вуҷуд оранд, дар ҳоле ки вақтҳои дарозтар метавонанд сигналҳои боэътимодтарро таъмин кунанд. Равиши умумӣ ин аст, ки MACD-ро дар диаграммаи ҳарҳафтаина барои муайян кардани тамоюли умумӣ истифода барад ва сипас диаграммаи ҳаррӯзаро барои вақти худ истифода баред. trades.
Бо фаҳмидани ин нозукиҳо, шумо метавонед аз доми сигналҳои бардурӯғ канорагирӣ кунед ва MACD-ро як қисми арзишманди стратегияи савдои худ созед.
4.2. Истифодаи MACD дар шароитҳои гуногуни бозор
Дар MACD (Фарқияти конвергенсияи миёнаи ҳаракат) як воситаи бениҳоят гуногунҷабҳаест, ки метавонад дар шароити гуногуни бозор истифода шавад. Он махсусан дар муайян кардани сигналҳои эҳтимолии хариду фурӯш дар бозорҳои тамоюл ва ҳам дар бозорҳои ба доираи маҳдуд алоқаманд муфид аст.
Дар бозори тамоюли, MACD метавонад кӯмак кунад traders нуқтаҳои эҳтимолии даромад ва баромадро муайян мекунанд. Вақте ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, ин аксар вақт як сигнали баланд аст, ки метавонад вақти хуби харидро пешниҳод кунад. Баръакс, вақте ки хати MACD аз хати сигнал убур мекунад, он одатан ҳамчун сигнали пастшавӣ дида мешавад ва метавонад нишон диҳад, ки вақти хуб барои фурӯш аст.
Дар бозори маҳдуд, MACD низ метавонад муфид бошад. Traders аксар вақт фарқияти байни MACD ва амали нархро ҳамчун аломати баръакси эҳтимолӣ меҷӯянд. Масалан, агар нарх пасттар шавад, аммо MACD пасттарро баландтар мекунад, ин фарқияти болаззат метавонад нишон диҳад, ки тамоюли поинравӣ суръатро аз даст медиҳад ва баръакс метавонад дар кортҳо бошад.
Бо вуҷуди ин, ба монанди ҳар як воситаи савдо, MACD беақл нест. Муҳим аст, ки онро дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳо ва усулҳои таҳлил барои баланд бардоштани имконияти муваффақият истифода баред. Инро Ҷон Ҷ. Мерфи дар китоби худ "Таҳлили техникии бозорҳои молиявӣ" такрор мекунад, ки дар он мегӯяд: "Беҳтарин сигналҳо тавассути ихтилофот дар MACD-Histogram дода шудаанд."
Хондани гистограммаи MACD метавонад маълумоти иловагӣ диҳад. Вақте ки гистограмма мусбат аст, ин нишон медиҳад, ки хати MACD болотар аз хати сигнал аст ва метавонад импулси болоравиро пешниҳод кунад. Аз тарафи дигар, вақте ки гистограмма манфӣ аст, ин маънои онро дорад, ки хати MACD дар зери хати сигнал ҷойгир аст ва метавонад импулси пастро пешниҳод кунад.
Traders низ метавонанд ҷустуҷӯ кунанд фарқияти гистограмма ҳамчун сигнали эҳтимолии дигар. Масалан, агар нарх баландтар шавад, аммо гистограмма пасттар шавад, ин тафовути пастравӣ метавонад нишон диҳад, ки тамоюли болоравӣ буғро аз даст медиҳад ва баръакс эҳтимол дорад.
Дар хотир доред, ки MACD танҳо як абзор дар a tradeарсенали r. Он ҳангоми истифодаи стратегияи ҳамаҷонибаи тиҷорат бо назардошти дигар нишондиҳандаҳои техникӣ самараноктар аст. таҳлили асосӣ, ва эҳсоси бозор.
4.3. Идоракунии хавфҳо дар савдои MACD
Фаҳмидан ва татбиқи идоракунии хавфҳо як ҷанбаи муҳими он аст савдои MACD. Дивергенсияи миёнаи ҳаракаткунанда (MACD) як нишондиҳандаи импулси пас аз тамоюл мебошад, ки муносибати байни ду миёнаи ҳаракати нархи коғазро нишон медиҳад. Ин як воситаи арзишманд аст, аммо ба монанди ҳама стратегияҳои савдо, он беақл нест.
Идоракунии хавф дар ин замина пеш аз ҳама муқаррар кардани а дубора қатъ кунед сатҳи. Stop loss фармоишест, ки бо а broker ки когази киматнокро хангоми ба нархи муайян расидан фурухтан. MACD traders аксар вақт талафоти қатъии худро дар суръати баланд ё пасти паст таъин мекунанд, то талафоти эҳтимолиро маҳдуд кунанд. Ин як амалияест, ки метавонад ба шумо дар муҳофизати сармояи шумо кӯмак кунад, вақте ки бозор ба мавқеи шумо муқобилат мекунад.
Инчунин, traders гистограммаи MACD-ро барои муайян кардани қувваи тамоюл истифода мебаранд. Агар гистограмма аз сифр боло бошад ва боло равад, ин як сигнали қавӣ аст. Агар он дар зери сифр бошад ва афтода бошад, ин як сигнали қавии паст аст. Савдо дар самти тамоюл ва огоҳӣ аз ин сигналҳо метавонад ба идоракунии хавф кӯмак расонад.
Стратегияи дигари идоракунии хавфҳо танҳо хавфи як фоизи ками сармояи тиҷоратии худро дар ҳар кадоме дар бар мегирад trade. Қоидаи маъмул ин аст, ки дар як вақт на бештар аз 1-2% сармояи тиҷоратии худро таваккал кунед trade. Ин кӯмак мекунад, ки ҳатто агар а trade бар зидди шумо меравад, талафоти шумо маҳдуд хоҳад шуд.
Ҳамчунин, traders метавонанд истифода баранд диверсификатсия барои идора кардани хавф. Ин маънои онро дорад, ки ҳамаи тухмҳои худро дар як сабад нагузоред. Бо савдои дороиҳои гуногун, шумо метавонед хатарро паҳн кунед ва эҳтимолияти ба даст овардани фоидаи худро зиёд кунед.
Таносуби хавф ба мукофот боз як мулохизаи халкунанда мебошад. Таносуби хавф ба мукофот фарқияти байни а tradeнуқтаи вуруд ва сатҳҳои stop-loss ва гирифтани фоида. Масалан, таносуби 1:3 маънои онро дорад, ки шумо хатари 1-ро барои эҳтимолан 3 кардан доред. Traders аксар вақт ҷустуҷӯ мекунанд tradeс бо таносуби мусбати таваккал ба мукофот барои зиёд кардани фоидаи эҳтимолии онҳо дар муқоиса бо талафоти эҳтимолии онҳо.
Аслан, идоракунии хавфҳо дар савдои MACD маҷмӯи чораҳоро дар бар мегирад, аз ҷумла муқаррар кардани сатҳи талафоти қатъ, тиҷорат дар самти тамоюл, хатари танҳо як фоизи ками сармояи шумо дар ҳама гуна trade, диверсификатсияи шумо tradeс, ва ҷустуҷӯи таносуби мусбати хатар ба мукофот. Ин дар бораи қабули қарорҳои оқилона ва нагузоштани ҳама чиз аст. Дар хотир доред, ки ҳадаф ҳифзи сармояи шумо ва ҳадди аксар расонидани фоидаи эҳтимолии шумост.
Дар хотир доред, стратегияи дурусти идоракунии хавфҳо он чизест, ки як ботаҷрибаро фарқ мекунад tradeр аз навкор. Ин асоси муваффақияти дарозмуддат дар тиҷорат аст. Пас, вақти худро барои фаҳмидан ва татбиқи ин стратегияҳо сарф кунед. Худи тиҷорати ояндаи шумо ба шумо ташаккур хоҳад кард.
