Беҳтарин дастури нишондиҳандаи таърихии Volatitlty

1. Баррасии нишондиҳандаи ноустувории таърихӣ

1.1 Ноустувории таърихӣ чист?

Ноустувории таърихӣ (HV) як ченаки омории парокандагии даромадҳо барои коғазҳои қиматнок ё шохиси бозор дар давраи мушаххас мебошад. Аслан, он муайян мекунад, ки нархи дороиҳо дар гузашта чӣ қадар фарқ мекард. Ин ченак ҳамчун фоиз ифода карда мешавад ва аксар вақт аз ҷониби истифода бурда мешавад traders ва сармоягузорон барои муайян кардани хатар бо дороии мушаххас алоқаманд аст.

1.2 Аҳамият дар бозорҳои молиявӣ

Аҳамияти ноустувории таърихӣ дар қобилияти он барои пешниҳоди фаҳмиш дар бораи ҳаракатҳои гузаштаи нархи дороиҳост, ки барои қабули қарорҳои савдои огоҳона муҳим аст. Ноустувории баланд нишон медиҳад, ки тағирёбии нархҳо калонтар ва хатари эҳтимолии баландтар аст, дар ҳоле ки ноустувории паст ҳаракатҳои устувортар ва камтар хатарнокро нишон медиҳад.

1.3 Чӣ тавр ноустувории таърихӣ аз ноустувории пешбинишуда фарқ мекунад

Фарқ кардани ноустувории таърихӣ аз ноустувории пешбинишуда (IV) муҳим аст. Дар ҳоле, ки HV ба ҳаракатҳои нархҳои гузашта менигарад, IV ба оянда нигаронида шудааст ва интизориҳои бозорро дар бораи ноустувории оянда инъикос мекунад, ки маъмулан аз нархгузории опсияҳо гирифта мешавад. HV сабти воқеии рафтори бозорро пешниҳод мекунад, дар ҳоле ки IV тахминӣ аст.

1.4 Барномаҳо дар тиҷорат ва сармоягузорӣ

Traders аксар вақт ноустувории таърихиро истифода баред барои муайян кардани он, ки оё нархи ҷории дороиҳо дар муқоиса бо тағирёбии қаблии он баланд ё паст аст. Ин арзёбӣ метавонад дар қабули қарорҳо дар бораи нуқтаҳои воридшавӣ ва баромадан ба бозор кӯмак кунад. Сармоягузорон метавонанд HV-ро барои танзими хатари портфели худ истифода баранд ва дороиҳо бо ноустувории камтар барои стратегияи консервативӣ афзалият диҳанд.

1.5 Намудҳои ноустувории таърихӣ

Якчанд намудҳои ноустувории таърихӣ мавҷуданд, аз ҷумла:

• Ноустувории кӯтоҳмуддат: Одатан дар тӯли давраҳо ба монанди 10 ё 20 рӯз ҳисоб карда мешавад.
• Ноустувории миёнамӯҳлат: Аксар вақт аз 50 то 60 рӯз чен карда мешавад.
• Ноустувории дарозмуддат: Таҳлил дар тӯли давраҳои дарозтар, ба монанди 100 рӯз ё бештар.

Ҳар як намуди гуногун хизмат мекунад стратегияҳои савдо ва уфуқҳои сармоягузорӣ.

1.6 Адvantages ва Маҳдудиятҳо

Advantages:

• Дурнамои равшани таърихии рафтори бозорро таъмин мекунад.
• Барои ҳардуи кӯтоҳмуддат муфид аст traders ва сармоягузорони дарозмуддат.
• Дар муайян кардани давраҳои хавфи баланд ва ноустувории эҳтимолии бозор кӯмак мекунад.

маҳдудиятҳои:

• Натичахои гузашта на хама вакт нишон додани натичахои оянда аст.
• Ҳодисаҳои ногаҳонии бозор ё тағиротро ҳисоб намекунад.
• Мумкин аст дар бозорҳо бо тағйироти сохторӣ камтар муассир бошад.

2. Раванди ҳисобкунии ноустувории таърихӣ

Ҳисобкунии ноустувории таърихӣ якчанд қадамҳоро дар бар мегирад, пеш аз ҳама дар атрофи тадбирҳои оморӣ. Ҳадаф аз он иборат аст, ки дараҷаи тағирёбии нархи коғазҳои қиматнок дар давраи муайян муайян карда шавад. Ин аст тақсимоти раванд:

2.1 Ҷамъоварии маълумот

Аввалан, маълумоти таърихии нархи коғаз ё индексро ҷамъ кунед. Ин маълумот бояд нархҳои пӯшидани ҳаррӯзаро дар тӯли даврае, ки шумо мехоҳед ноустувориро ҳисоб кардан мехоҳед, дар бар гирад, одатан 20, 50 ё 100 рӯзи савдо.

2.2 Ҳисоб кардани даромадҳои ҳаррӯза

Бозгашти ҳаррӯзаро ҳисоб кунед, ки фоизи тағирёбии нарх аз як рӯз то рӯзи дигар аст. Формула барои баргардонидани ҳаррӯза ин аст:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 Ҳисоб кардани инҳирофоти стандартӣ

Баъдан, инҳирофи стандартии ин баргардонидани ҳаррӯзаро ҳисоб кунед. Инҳирофи стандартӣ ченаки миқдори тағирёбӣ ё дисперсия дар маҷмӯи арзишҳо мебошад. Инҳирофоти баланди стандартӣ ноустувории бештарро нишон медиҳад. Формулаи инҳирофоти стандартиро, ки барои маҷмӯи маълумоти шумо мувофиқ аст (намуна ё аҳолӣ) истифода баред.

2.4 Ҳарсолаи ноустуворӣ

Азбаски даромадҳои ҳаррӯза истифода мешаванд, ноустувории ҳисобшуда ҳаррӯза аст. Барои яксола кардани он (яъне ба ченаки солона табдил додани он) инҳирофи стандартиро ба решаи квадратии шумораи рӯзҳои савдо дар як сол зарб кунед. Шумораи маъмулии истифодашуда 252 аст, ки шумораи миёнаи рӯзҳои савдо дар як сол аст. Ҳамин тариқ, формулаи ноустувории солона чунин аст:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

3. Арзишҳои оптималӣ барои танзим дар чаҳорчӯбаи вақтҳои гуногун

3.1 Фаҳмидани интихоби мӯҳлат

Интихоби мӯҳлати оптималии нишондиҳандаи ноустувории таърихӣ (HV) муҳим аст, зеро он бевосита ба тафсир ва татбиқи ин нишондиҳанда дар стратегияҳои гуногуни савдо таъсир мерасонад. Мӯҳлатҳои гуногун метавонанд дар бораи тамоюлҳои ноустувории кӯтоҳмуддат, миёнамӯҳлат ва дарозмуддат фаҳмиш пешниҳод кунанд.

3.2 Мӯҳлатҳои кӯтоҳмуддат

• Таърихи оѓоз ва анљомёбии: Одатан аз 10 то 30 рӯз давом мекунад.
• Ариза: Идеалӣ барои кӯтоҳмуддат traders мисли рӯз traders ё swing tradeБештар
• Хусусият: Андозаи зуд ва ҷавобгӯи охиринро таъмин мекунад фишори бозор.
• Арзиши оптималӣ: Давраи кӯтоҳтар, ба монанди 10 рӯз, аксар вақт барои ҳассосияти худ ба ҳаракатҳои охирини бозор бартарӣ дода мешавад.

3.3 Мӯҳлатҳои миёнамӯҳлат

• Таърихи оѓоз ва анљомёбии: Одатан аз 31 то 90 рӯз.
• Ариза: Муносиб барои traders бо дурнамои миёнамӯҳлат, ба монанди мавқеъ tradeБештар
• Хусусият: Вокунишро бо субот мувозинат карда, назари ҳамаҷонибаи ноустувории бозорро пешкаш мекунад.
• Арзиши оптималӣ: Давраи 60-рӯза интихоби маъмул аст, ки назари мутавозини тамоюлҳои охирин ва каме дарозмуддатро пешниҳод мекунад.

3.4 Мӯҳлатҳои дарозмуддат

• Таърихи оѓоз ва анљомёбии: Одатан 91 рӯз ё бештар, аксар вақт аз 120 то 200 рӯз.
• Ариза: Барои сармоягузорони дарозмуддат муфид аст, ки ба тамоюлҳои васеътари бозор тамаркуз мекунанд.
• Хусусият: Тамоюли аслии ноустувории бозорро дар тӯли муддати тӯлонӣ нишон медиҳад.
• Арзиши оптималӣ: Давраи 120-рӯза ё 200-рӯза зуд-зуд истифода мешавад, ки дар бораи динамикаи дарозмуддати ноустувории бозор маълумот медиҳад.

3.5 Омилҳое, ки ба интихоби оптималии вақт таъсир мерасонанд

• Стратегияи савдо: Мӯҳлати интихобшуда бояд бо вақт мувофиқ бошад tradeстратегия ва ҳадафҳои r ё сармоягузор.
• Шароити бозор: Марҳилаҳои гуногуни бозор (боло, пастӣ, паҳлӯ) метавонанд дар мӯҳлати интихобшуда ислоҳотро талаб кунанд.
• Хусусиятҳои дороиҳо: Намунаҳои ноустуворӣ метавонанд дар байни дороиҳои гуногун ба таври назаррас фарқ кунанд, ки дар ин муддат ислоҳотро талаб мекунанд.

4. Тафсири ноустувории таърихӣ

4.1 Фаҳмидани хонишҳои ноустувории таърихӣ

Тафсири нишондиҳандаи ноустувории таърихӣ (HV) таҳлили арзиши онро барои фаҳмидани сатҳи ноустувории коғаз ё бозор дар бар мегирад. Арзишҳои баландтари HV ноустувории бештарро нишон медиҳанд, ки тағирёбии нархҳои калонро дар назар доранд, дар ҳоле ки арзишҳои пасттар ноустувории камтар ва ҳаракати устувори нархро нишон медиҳанд.

4.2 Ноустувории баланди таърихӣ: Оқибатҳо ва амалҳо

• Мафҳум: Баландии HV нишон медиҳад, ки нархи дороиҳо дар давраи интихобшуда ба таври назаррас тағйир меёбад.
• Оқибатҳо: Ин метавонад хатари зиёд, ноустувории эҳтимолии бозор ё давраҳои номуайянии бозорро нишон диҳад.
• Амалҳои сармоягузор: Traders метавонанд дар чунин муҳитҳо имкониятҳои тиҷорати кӯтоҳмуддатро ҷустуҷӯ кунанд, дар ҳоле ки сармоягузорони дарозмуддат метавонанд эҳтиёткор бошанд ё стратегияҳои идоракунии хавфҳои худро аз нав дида бароянд.

4.3 Ноустувории пасти таърихӣ: Оқибатҳо ва амалҳо

• Мафҳум: Паст HV нишон медиҳад, ки нархи дороиҳо нисбатан устувор буд.
• Оқибатҳо: Ин устуворӣ метавонад хатари камтарро нишон диҳад, аммо инчунин метавонад пеш аз давраҳои ноустуворӣ (оромӣ пеш аз тӯфон) бошад.
• Амалҳои сармоягузор: Сармоягузорон метавонанд ин имкониятро барои сармоягузориҳои дарозмуддат баррасӣ кунанд, дар ҳоле ки traders метавонад аз потенсиали ноустувории дарпешистода эҳтиёткор бошад.

4.4 Таҳлили тамоюлҳои ноустувории таърихӣ

• Тамоюли афзоиш: Афзоиши тадриҷии HV бо мурури замон метавонад боиси афзоиши шиддати бозор ё ҳаракати назарраси нархҳо шавад.
• Тамоюли коҳиш: Тамоюли коҳиши HV метавонад ба бозор ё бозгашт ба шароити устувори пас аз давраи ноустувор пешниҳод кунад.

4.5 Истифодаи HV дар шароити бозор

Фаҳмидани контекст муҳим аст. Масалан, HV метавонад ҳангоми рӯйдодҳои бозорӣ, ба монанди ҳисобот дар бораи даромад, рӯйдодҳои геополитикӣ ё эълонҳои иқтисодӣ афзоиш ёбад. Барои тафсири дақиқ мувофиқат кардани хонишҳои HV бо контексти бозор муҳим аст.

5. Омезиши ноустувории таърихӣ бо дигар нишондиҳандаҳо

5.1 Синергияи нишондиҳандаҳои сершумор

Интегратсияи ноустувории таърихӣ (HV) бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ метавонад таҳлили бозорро такмил дода, назари ҳамаҷониба таъмин намояд. Ин комбинатсия дар тасдиқи сигналҳои савдо, идоракунии хавф ва муайян кардани имкониятҳои беназири бозор кӯмак мекунад.

5.2 ВТ ва Миёнаҳои ҳаракаткунанда

• Стратегияи якҷоякунӣ: Ҷуфт кардани HV бо миёнаҳои ҳаракаткунанда (MAs) метавонад самаранок бошад. Масалан, афзояндаи HV дар баробари а миёна миёна кроссовер метавонад ба афзоиши номуайянии бозор ишора кунад, ки бо тағирёбии эҳтимолии тамоюл мувофиқат мекунад.
• Ариза: Ин комбинатсияи махсусан дар стратегияҳои пайгирии тамоюл ё баръакс муфид аст.

5.3 Бандҳои HV ва Боллинҷер

• Стратегияи якҷоякунӣ: Болингэ Бандҳое, ки худро дар асоси ноустувории бозор танзим мекунанд, метавонанд дар баробари HV барои беҳтар фаҳмидани динамикаи ноустуворӣ истифода шаванд. Масалан, хониши баланди HV бо тавсеаи Банди Боллинҷер нишон медиҳад, ки ноустувории афзояндаи бозор.
• Ариза: Идеалӣ барои муайян кардани давраҳои ноустувории баланд, ки метавонад ба имкониятҳои шикаста оварда расонад.

5.4 HV ва Индекси қувваи нисбӣ (RSI)

• Стратегияи якҷоякунӣ: Истифодаи HV бо RSI метавонад дар муайян кардани он, ки оё марҳилаи ноустувории баланд бо шароити аз ҳад зиёд харид ё аз ҳад зиёд фурӯхташуда алоқаманд аст, кӯмак кунад.
• Ариза: Муфид дар импулсро савдо, дар куҷо traders метавонад қувваи ҳаракати нархро дар баробари ноустуворӣ муайян кунад.

5.5 HV ва MACD

• Стратегияи якҷоякунӣ: Дар Ҷойивазкунии ҷудошавии миёнаи конвергенсия Нишондиҳандаи (MACD), вақте ки бо HV истифода мешавад, дар фаҳмидани он, ки ҳаракатҳои ноустувор бо импулс дастгирӣ мешаванд, кӯмак мекунад.
• Ариза: Самаранок дар стратегияҳои пайгирии тамоюл, махсусан дар тасдиқи қувваи тамоюлҳо.

5.6 Таҷрибаҳои беҳтарин барои якҷоя кардани нишондиҳандаҳо

• Таҳлили иловагӣ: Нишондиҳандаҳоеро интихоб кунед, ки HV-ро мукаммал созанд, то дурнамои гуногуни таҳлилиро пешниҳод кунанд (тамоюл, импулс, ҳаҷм ва ғ.).
• Пешгирӣ аз мураккабӣ: Нишондиҳандаҳои аз ҳад зиёд метавонанд ба фалаҷи таҳлил оварда расонанд. Барои нигоҳ доштани возеҳият шумораи нишондиҳандаҳоро маҳдуд кунед.
• Санҷиши бозгашт: ҳамеша бозгашт стратегияҳои омезиши HV бо дигар нишондиҳандаҳо барои санҷидани самаранокии онҳо дар шароити гуногуни бозор.

6. Идоракунии хавфҳо бо ноустувории таърихӣ

6.1 Нақши HV дар идоракунии хавф

Ноустувории таърихӣ (HV) як воситаи муҳим дар идоракунии хавфҳо мебошад, ки дар бораи ноустувории гузаштаи дороиҳо маълумот медиҳад. Фаҳмидани HV дар таҳияи стратегияҳои идоракунии хавфҳо мувофиқи ноустувории хоси сармоягузорӣ кӯмак мекунад.

6.2 Муқаррар кардани сатҳҳои Stop-Loss ва Take-Profit

• Ариза: HV метавонад танзимотиро роҳнамоӣ кунад талафоти бас ва сатҳи гирифтани фоида. Ноустувории баландтар метавонад маржаи васеътари талафотро барои пешгирӣ аз хуруҷи бармаҳал кафолат диҳад, дар ҳоле ки ноустувории камтар метавонад таваққуфҳои сахттарро фароҳам орад.
• Стратегия: Калиди он аст, ки сатҳи талафоти қатъ ва гирифтани фоида бо ноустувории мувозинат мувофиқат кунад таваккал ва мукофот самаранок.

6.3 Диверсификатсияи портфел

• Арзёбӣ: Хонишҳои HV дар дороиҳои гуногун метавонанд маълумот диҳанд диверсификатсия стратегияҳо. Омезиши дороиҳо бо сатҳҳои ноустувории гуногун метавонанд дар эҷоди портфели мутавозин кӯмак кунанд.
• Амалисозӣ: Дохил кардани дороиҳои дорои HV паст метавонад портфелиро дар марҳилаҳои ноором дар бозор мӯътадил созад.

6.4 Андозаи мавқеъ

• Стратегия: Барои танзими андозаи мавқеъ HV-ро истифода баред. Дар муҳити ноустувории баландтар, кам кардани андозаи мавқеъ метавонад ба идоракунии хатар кӯмак кунад, дар ҳоле ки дар танзимоти ноустувории пасттар, мавқеъҳои калонтар метавонанд имконпазиртар бошанд.
• Ҳисоб: Ин арзёбии HV дороиро дар робита бо таҳаммулпазирии умумии хатари портфел дар бар мегирад.

6.5 Вақти воридшавӣ ва баромадан ба бозор

• Таҳлил: HV метавонад дар муайян кардани нуқтаҳои оптималии вуруд ва баромад кӯмак кунад. Дохилшавӣ а trade дар давраи пасти ВТ метавонад пеш аз шикасти эҳтимолӣ бошад, дар ҳоле ки баромадан дар давраҳои баланди ВН метавонад оқилона бошад, то аз гардиши калон канорагирӣ кунад.
• Мулоҳиза: Муҳим аст, ки таҳлили HV бо дигар нишондиҳандаҳо барои вақти муайян кардани бозор якҷоя карда шавад.